Chi phí rủi ro cao cản trở ngân hàng giảm lãi suất tiền vay

Theo các chuyên gia, tốc độ xử lý nợ xấu chưa theo kịp mức phát sinh mới, làm gia tăng chi phí dự phòng và thu hồi nợ, gây áp lực lên hoạt động ngân hàng. Đây là một trong những trở ngại lớn đối với nỗ lực giảm lãi suất cho vay hiện nay...

Tại tọa đàm 'Giảm lãi suất: Dư địa và giải pháp hỗ trợ tăng trưởng 2 con số' do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức ngày 9/11, TS. Nguyễn Tú Anh, Giám đốc Nghiên cứu Chính sách vĩ mô, Trường Đại học VinUni, chỉ ra 4 yếu tố cấu thành lãi suất cho vay, gồm: chi phí vốn, chi phí quản lý và vận hành, chi phí rủi ro và phần lợi nhuận kỳ vọng của ngân hàng.

CHI PHÍ RỦI RO CAO DẪN ĐẾN KHÓ GIẢM LÃI SUẤT TIỀN VAY

Trong đó, chi phí vốn được phản ánh trực tiếp qua lãi suất huy động. Chi phí quản lý và vận hành đang được các ngân hàng nỗ lực cắt giảm thông qua tự động hóa, số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. 'Yếu tố quan trọng nhất có thể đẩy lãi suất lên cao chính là rủi ro tín dụng', TS. Nguyễn Tú Anh nhấn mạnh. 

Chuyên gia dẫn ví dụ, khi một khoản vay chuyển từ nhóm 2 sang nhóm 3, tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể tăng từ 5% lên 20%. Nếu tiếp tục chuyển sang nhóm 4, tỷ lệ này tăng lên 50%.

Theo ông, khi chất lượng khoản vay suy giảm, chi phí dự phòng rủi ro của ngân hàng sẽ tăng mạnh, tạo áp lực lớn đối với lãi suất cho vay.

Cũng đề cập đến tác động của nợ xấu đối với chi phí ngân hàng, ông Trần Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Xử lý nợ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, đưa ra ví dụ khác về trường hợp một ngân hàng huy động 5.000 tỷ đồng để cho vay nhưng trong đó có 1.000 tỷ đồng trở thành nợ xấu. 

'Như vậy, 1.000 tỷ đồng nợ xấu này không còn là tài sản có sinh lời, nhưng hằng ngày ngân hàng vẫn phải trả chi phí vốn huy động cho nó. Điều này dẫn đến việc 4.000 tỷ đồng cho vay còn lại phải gánh thêm chi phí, khiến ngân hàng khó đạt được mức biên lãi thuần (NIM) và lợi nhuận kỳ vọng', ông Dũng phân tích.

Theo ông Dũng, đối với những khoản nợ xấu, ngân hàng không những không thu được lãi như dự kiến mà còn phải bỏ thêm chi phí xử lý, thu hồi nợ. Những khoản chi phí này tiếp tục trở thành gánh nặng đối với các khoản cho vay còn lại.

'Chi phí vốn của ngân hàng còn chịu áp lực lớn từ việc trích lập dự phòng rủi ro. Khi các khoản nợ tồn đọng, ngân hàng phải tăng trích lập dự phòng, khiến chi phí gia tăng và tạo áp lực đẩy lãi suất cho vay lên cao'.

TS. Nguyễn Tú Anh lưu ý, khi nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh, nhu cầu tín dụng là rất lớn và tăng nhanh. Lúc đó, rủi ro đối với các khoản vay cũng có thể gia tăng, kéo theo chi phí dự phòng. Ngay cả khi lãi suất huy động giảm, phần chi phí vốn tiết kiệm được chưa chắc đã đủ bù đắp mức gia tăng của chi phí dự phòng rủi ro. Trong trường hợp đó, để tiếp tục giảm lãi suất cho vay, các ngân hàng có thể phải chấp nhận thu hẹp biên lãi thuần (NIM), tức giảm phần lợi nhuận kỳ vọng để chia sẻ khó khăn với nền kinh tế. Tuy nhiên, đây là quyết định kinh doanh của từng ngân hàng và Nhà nước không dễ can thiệp trực tiếp vào việc quyết định mức lợi nhuận của các ngân hàng.

TỐC ĐỘ XỬ LÝ NỢ XẤU CHẬM KHIẾN VỐN BỊ Ứ ĐỌNG

Bên cạnh áp lực chi phí, ông Trần Trung Dũng cho rằng nợ xấu còn khiến dòng vốn khó quay vòng nhanh, thu hẹp dư địa giảm lãi suất tiền vay của ngân hàng.

Theo ông, năng lực xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, VAMC và toàn ngành hiện vẫn còn hạn chế, kém hiệu quả.

'Chúng ta xử lý được 1 tỷ đồng nợ xấu thì cùng lúc lại có nhiều tỷ đồng nợ xấu khác phát sinh', ông Dũng nêu thực tế và nhấn mạnh yêu cầu 'tốc độ xử lý nợ xấu phải nhanh hơn tốc độ phát sinh'.

'Khi một lượng vốn quá lớn bị giam giữ trong các khoản nợ xấu, trong khi tổng nguồn vốn huy động trên thị trường có giới hạn, một phần vốn sẽ bị mắc kẹt, dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn ở những khu vực khác. Vì vậy, các ngân hàng phải cạnh tranh huy động vốn, thậm chí tăng lãi suất huy động để có đủ nguồn vốn đáp ứng mục tiêu tăng trưởng tín dụng'.

Trong khi đó, TS. Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, cảnh báo lãi suất cho vay cao cũng có thể làm gia tăng rủi ro đối với chất lượng tín dụng.

'Nếu ngân hàng càng cho vay với lãi suất cao thì hiển nhiên rủi ro đối với chất lượng tín dụng càng lớn, khó bảo đảm được an toàn', ông Tú nhận định.

Theo ông, khi lãi suất đã ở mức cao mà doanh nghiệp vẫn chấp nhận vay, điều đó cũng có nghĩa là doanh nghiệp đang rất khó khăn về vốn.

'Thậm chí, có những doanh nghiệp phải nhắm mắt đưa chân, buộc phải chấp nhận vay với mức lãi suất đó. Vậy thì liệu có bảo đảm được an toàn vốn vay hay không?', ông Tú đặt vấn đề.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng rủi ro trong những trường hợp này có thể rất cao, thậm chí ngân hàng phải tính đến khả năng trích lập dự phòng ngay từ khi xem xét khoản vay.